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英国留学:金融数学Financial Mathematics专业分析
作者:齐天三胜 时间:2022-08-29

  众所周知,英国金融界一直处于世界金融行业的最前列,从英国伦敦金融中心伫立的世界主要银行和金融机构的总部或办事处,再到多所英国大学获得国际三大权威认证,无一不证明出了英国金融领域之强大。因此,随着金融留学申请人数的不断增多,金融类衍生专业的申请热度也在不断升温。其中金融数学(Financial Mathematics)专业可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用,是金融学、信息学、工程学的一门交叉学科,发展很快,是目前十分活跃的前沿学科之一。

  整体分析

  金融数学(Financial Mathematics)或者金融工程(Financial Engineering),又称数理金融学、数学金融学、分析金融学,金融数学可以简单理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用,是金融学、信息学、工程学的一门交叉学科,目前发展很快。

  作为金融衍生专业的重要分支专业,金融数学现在是很多国内学生的首选留学专业之一。金融数学专业是一门集金融学、信息学、工程学为一体的综合交叉学科,因此,申请时通常会需要有一定的学术背景,比如数学、计算机、物理、统计以及工程类专业的同学们。金融数学的理论核心是建立在无套利原则上的期权定价和动态对冲原理。

  学习内容包括数学分析、高等代数、解析几何、微分方程、概率论、数理统计、应用统计、多元统计分析、运筹学、数值分析、复变函数、实变函数、数学建模与数学实验、西方经济学、货币银行学、计量经济学、会计学、金融工程学、保险学、金融数学、计算机应用基础等。

  课程设置

  衍生品定价理论

  主要是以随机微积分为核心的解析方法,以Feymann-Kac,前向/倒向Komogorov方程出发,通过伊藤引理等工具推导出期权满足的偏微分方程,进一步解出定价公式。由此发展出来的一系列资产模型,包括汇率模型,利率模型,信用风险模型Q等。

  数值方法

  包括PDE的数值解法(显式,隐式,Crank-Nicolson,AD1等),蒙特卡罗方法Q以及各种方差降低方法(Antithetic Variables,Control Variates,Stratified Sampling,ImportanceSampling),Least Square Monte Carlo,基于傅里叶变换和拉普拉斯变换Q的特征函数变换法等。掌握好这一部分也是大部分金融数学和金融工程毕业生在求职时的核心竞争力,许多在学习数值方法时培养的能力和技巧,包括编程能力,程序调试能力,性能优化,参数拟合等,在未来的工作中都会有很大的用武之地。

  统计分析和数据分析方法

  从简单的回归模型,到复杂的机器学习Q乃至深度学习模型。这部分内容本来并不被纳入传统的金融数学,或者说更多地被看作是技巧而不是理论。这种情况,随着近年来机器学习和深度学习在各行业的广泛应用,已经得到了很大的改变。许多金融机构也开始将机器学习方法纳入其在招聘中寻求的核心技能。

  就业前景

  金融数学专业就业前景相当不错,毕业后主要从事数据分析、产品经理、数据挖掘等工作。金融数学专业为金融业提供具有定量分析财务能力的专业人才,毕业生去向主要集中在金融领域;毕业后就业方向:非常规产品定价/量化投资分析,或是在商业银行、管理咨询企业从事商品价格风险处理等工作。

  通过金融数学专业的学习,培养掌握数学科学的基本理论与基本方法、基本技能,还能掌握金融理论基础并接受严格数理金融思维训练,具备运用数学金融知识、使用计算机技术解决实际问题的能力,能够在金融证券、投资、保险等部门从事经济分析、经济建模、金融产品设计工作。

  金融数学专业就业方向主要是金融、互联网、新能源等行业,就业主要流向是投资银行,或者进行商品贸易或国际贸易的公司处理商品价格风险及外汇风险。想进顶级投行,除了大学靠谱、经历丰富,像ACCA/CFA/FRM等高含金量的证书也是必不可少的。

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